Сравнение SYLD.TO с ZWU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO).
SYLD.TO и ZWU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZWU.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD.TO и ZWU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD.TO и ZWU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD.TO Purpose Strategic Yield Fund | 0.46% | 10.15% | 13.23% | 6.84% | -8.63% | 12.53% | 10.72% | 8.65% | -3.45% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 11.36% | 13.18% | 10.97% | -2.79% | -3.89% | 15.80% | -7.09% | 23.48% | 2.29% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD.TO показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 11.36%.
SYLD.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- —
ZWU.TO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD.TO и ZWU.TO
Доходность на риск
SYLD.TO vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск
SYLD.TO
ZWU.TO
Сравнение SYLD.TO c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD.TO | ZWU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.84 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 2.37 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.50 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 9.31 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.84 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.69 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.43 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SYLD.TO и ZWU.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD.TO и ZWU.TO
Дивидендная доходность SYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности ZWU.TO в 6.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD.TO Purpose Strategic Yield Fund | 5.91% | 5.85% | 6.07% | 6.45% | 6.46% | 5.56% | 5.91% | 6.13% | 4.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 6.94% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD.TO и ZWU.TO
Максимальная просадка SYLD.TO за все время составила -32.00%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD.TO и ZWU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.00% | -37.41% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -6.71% | +4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.48% | -23.36% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.65% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -5.42% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.80% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD.TO и ZWU.TO
Текущая волатильность для Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) составляет 1.04%, в то время как у BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что SYLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD.TO | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 2.44% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 5.27% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 9.11% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 10.34% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 14.15% | -2.19% |