PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD.TO с PAYF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYLD.TO с PAYF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) и Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO).

SYLD.TO и PAYF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня.

Доходность

Сравнение доходности SYLD.TO и PAYF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) и Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYLD.TO и PAYF.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYLD.TO
Purpose Strategic Yield Fund		0.46%10.15%13.23%6.84%-8.63%12.53%10.72%1.62%
PAYF.TO
Purpose Enhanced Premium Yield Fund		-2.59%10.00%11.61%13.50%-3.26%8.85%2.97%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, SYLD.TO показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у PAYF.TO с доходностью -2.59%.

SYLD.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.47%
1 год
9.97%
3 года*
9.65%
5 лет*
4.99%
10 лет*
—

PAYF.TO

1 день
0.28%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-2.06%
1 год
4.97%
3 года*
9.08%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Strategic Yield Fund

Purpose Enhanced Premium Yield Fund

Часто сравнивают с SYLD.TO:
SYLD.TO с VOOSYLD.TO с ZWU.TOSYLD.TO с ZCM.TOSYLD.TO с CROP.TOSYLD.TO с HYLD.TOSYLD.TO с FIE.TOSYLD.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с PAYF.TO:
PAYF.TO с ZWU.TOPAYF.TO с CROP.TOPAYF.TO с VOOPAYF.TO с ZUQ.TOPAYF.TO с ZWC.TOPAYF.TO с VFV.TOPAYF.TO с VGG.TO

Сравнение комиссий SYLD.TO и PAYF.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

SYLD.TO vs. PAYF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD.TO
Ранг доходности на риск SYLD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PAYF.TO
Ранг доходности на риск PAYF.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYF.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYF.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYF.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYF.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD.TO c PAYF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) и Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLD.TOPAYF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.44

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

0.76

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.90

0.52

+3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.84

2.53

+13.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD.TO vs. PAYF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD.TO на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PAYF.TO равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD.TO и PAYF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLD.TOPAYF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.44

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.71

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.70

0.00

Корреляция

Корреляция между SYLD.TO и PAYF.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD.TO и PAYF.TO

Дивидендная доходность SYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности PAYF.TO в 9.22%

TTM20252024202320222021202020192018
SYLD.TO
Purpose Strategic Yield Fund		5.91%5.85%6.07%6.45%6.46%5.56%5.91%6.13%4.70%
PAYF.TO
Purpose Enhanced Premium Yield Fund		9.22%8.78%8.86%8.94%8.02%7.17%7.27%4.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYLD.TO и PAYF.TO

Максимальная просадка SYLD.TO за все время составила -32.00%, что больше максимальной просадки PAYF.TO в -17.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD.TO и PAYF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SYLD.TOPAYF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.00%

-17.09%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-9.21%

+6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-11.66%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-3.46%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-1.91%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.90%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD.TO и PAYF.TO

Текущая волатильность для Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) составляет 1.04%, в то время как у Purpose Enhanced Premium Yield Fund (PAYF.TO) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что SYLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYLD.TOPAYF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

3.61%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

5.48%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

11.30%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

9.64%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

9.63%

+2.33%