PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD.TO с FIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYLD.TO с FIE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO).

SYLD.TO и FIE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIE.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 16 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SYLD.TO и FIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYLD.TO и FIE.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SYLD.TO
Purpose Strategic Yield Fund		0.15%10.15%13.23%6.84%-8.63%12.53%10.72%8.65%-3.45%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		-1.91%24.15%27.37%12.34%-14.53%27.00%0.99%18.62%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, SYLD.TO показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у FIE.TO с доходностью -1.91%.

SYLD.TO

1 день
0.26%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.36%
1 год
9.69%
3 года*
9.54%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

FIE.TO

1 день
1.79%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
3.67%
1 год
20.81%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Strategic Yield Fund

iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Часто сравнивают с SYLD.TO:
SYLD.TO с VOOSYLD.TO с ZWU.TOSYLD.TO с ZCM.TOSYLD.TO с CROP.TOSYLD.TO с PAYF.TOSYLD.TO с HYLD.TOSYLD.TO с HDIV.TO
Часто сравнивают с FIE.TO:
FIE.TO с XEI.TOFIE.TO с XEQT.TOFIE.TO с XFN.TOFIE.TO с XDIV.TOFIE.TO с HMAX.TOFIE.TO с VDY.TOFIE.TO с FTN.TO

Сравнение комиссий SYLD.TO и FIE.TO

FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF

Доходность на риск

SYLD.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD.TO
Ранг доходности на риск SYLD.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FIE.TO
Ранг доходности на риск FIE.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIE.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIE.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIE.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIE.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIE.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLD.TOFIE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.97

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.25

2.48

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

2.59

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.34

8.37

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD.TO vs. FIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD.TO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIE.TO равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD.TO и FIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLD.TOFIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.97

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.05

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.68

+0.02

Корреляция

Корреляция между SYLD.TO и FIE.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD.TO и FIE.TO

Дивидендная доходность SYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности FIE.TO в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYLD.TO
Purpose Strategic Yield Fund		5.92%5.85%6.07%6.45%6.46%5.56%5.91%6.13%4.70%0.00%0.00%0.00%
FIE.TO
iShares Canadian Financial Monthly Income ETF		4.96%4.81%5.66%6.77%7.09%5.68%6.80%6.36%7.07%6.02%6.31%7.11%

Просадки

Сравнение просадок SYLD.TO и FIE.TO

Максимальная просадка SYLD.TO за все время составила -32.00%, что меньше максимальной просадки FIE.TO в -42.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD.TO и FIE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SYLD.TOFIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.00%

-42.25%

+10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-8.31%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.48%

-23.03%

+13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-5.15%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-5.06%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.58%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD.TO и FIE.TO

Текущая волатильность для Purpose Strategic Yield Fund (SYLD.TO) составляет 0.99%, в то время как у iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что SYLD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYLD.TOFIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

4.18%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

7.32%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

10.64%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

10.44%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

14.06%

-2.10%