PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCLN.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCLN.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZCLN.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCLN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCLN.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		12.88%37.90%-20.23%-20.37%1.41%-34.06%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%22.39%

Доходность по периодам

С начала года, ZCLN.TO показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.

ZCLN.TO

1 день
0.26%
1 месяц
1.09%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.39%
1 год
55.17%
3 года*
-0.52%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Clean Energy Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZCLN.TO:
ZCLN.TO с ICLNZCLN.TO с HCAL.TOZCLN.TO с ZGI.TOZCLN.TO с CHPS.TOZCLN.TO с VFV.TOZCLN.TO с XEQT.TOZCLN.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZCLN.TO и ZCN.TO

ZCLN.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.

ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZCLN.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCLN.TO
Ранг доходности на риск ZCLN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCLN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCLN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCLN.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCLN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCLN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCLN.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCLN.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

2.29

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.89

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

3.22

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.26

14.47

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCLN.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCLN.TO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZCN.TO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCLN.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCLN.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.29

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

1.15

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.66

-0.94

Корреляция

Корреляция между ZCLN.TO и ZCN.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCLN.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		1.51%1.71%2.13%1.37%0.93%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZCLN.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCLN.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-37.18%

-23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-11.02%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.26%

-16.25%

-34.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.89%

-4.29%

-29.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.99%

-4.80%

-36.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.46%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCLN.TO и ZCN.TO

BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ZCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCLN.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

5.62%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

10.90%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

15.29%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

13.01%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

14.96%

+11.97%