Сравнение ZCLN.TO с VCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).
ZCLN.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCLN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZCLN.TO и VCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и VCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 12.59% | 37.90% | -20.23% | -20.37% | 1.41% | -34.06% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 3.62% | 30.20% | 22.14% | 12.26% | -5.78% | 22.93% |
Доходность по периодам
С начала года, ZCLN.TO показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у VCN.TO с доходностью 3.62%.
ZCLN.TO
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 16.82%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- —
VCN.TO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 32.69%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCLN.TO и VCN.TO
ZCLN.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%.
Доходность на риск
ZCLN.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск
ZCLN.TO
VCN.TO
Сравнение ZCLN.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCLN.TO | VCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 2.15 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.74 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 3.06 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 13.93 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCLN.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.15 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 1.14 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.74 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между ZCLN.TO и VCN.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCLN.TO и VCN.TO
Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VCN.TO в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 1.52% | 1.71% | 2.13% | 1.37% | 0.93% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCN.TO Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF | 2.14% | 2.27% | 2.69% | 2.99% | 3.15% | 2.48% | 2.70% | 2.85% | 2.80% | 2.29% | 2.34% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок ZCLN.TO и VCN.TO
Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и VCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZCLN.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -37.32% | -23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -11.02% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.26% | -16.12% | -34.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -4.72% | -29.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.99% | -3.94% | -37.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.42% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCLN.TO и VCN.TO
BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ZCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZCLN.TO | VCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 5.93% | +4.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 10.76% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 15.26% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 12.96% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 14.96% | +11.98% |