PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZCLN.TO с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZCLN.TO с VCLN

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

ZCLN.TO (BMO Clean Energy Index ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - ZCLN.TO is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. ZCLN.TO is passively managed, while VCLN is actively managed. Over the past 3 years, ZCLN.TO returned 2.10%/yr vs 14.00%/yr for VCLN. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCLN.TO charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности ZCLN.TO и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZCLN.TO торгуется в CAD, в то время как VCLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZCLN.TO показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у VCLN с доходностью 14.95%.

ZCLN.TO

1 день
2.54%
1 месяц
-13.19%
6 месяцев
9.25%
С начала года
16.63%
1 год
36.04%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—
Всё время*
-7.02%

VCLN

1 день
2.59%
1 месяц
-12.50%
6 месяцев
7.64%
С начала года
14.95%
1 год
45.94%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и VCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		16.63%35.83%-20.23%-20.37%1.41%-7.32%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		14.95%48.64%1.21%-19.51%-2.04%-3.61%

Correlation

The correlation between ZCLN.TO and VCLN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г.

0.76

The correlation between ZCLN.TO and VCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Clean Energy Index ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с ZCLN.TO:
ZCLN.TO с XCLN.TOZCLN.TO с ICLNZCLN.TO с ZGI.TOZCLN.TO с HCAL.TOZCLN.TO с CHPS.TOZCLN.TO с XUT.TOZCLN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с FXNVCLN с MLPBVCLN с PBWVCLN с CTEXVCLN с CNRG

Доходность на риск

ZCLN.TO vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCLN.TO
Ранг доходности на риск ZCLN.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCLN.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCLN.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCLN.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCLN.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCLN.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCLN.TO c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZCLN.TOVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.46

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.08

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.17

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

7.97

-2.70

ZCLN.TO vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCLN.TO на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLN равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCLN.TO и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZCLN.TO и VCLN

Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки VCLN в -39.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZCLN.TOVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.18%

-39.09%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.01%

-21.24%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.42%

-24.50%

-13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.91%

-19.20%

-13.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.40%

-18.79%

-21.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

5.78%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCLN.TO и VCLN

BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что ZCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZCLN.TOVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.35%

10.13%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

22.79%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.35%

31.62%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.62%

28.32%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

28.32%

-0.81%

Сравнение комиссий ZCLN.TO и VCLN

ZCLN.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCLN.TO и VCLN

Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VCLN в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.87%2.01%1.16%1.14%0.65%0.00%
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		1.49%1.73%2.13%1.37%0.93%0.83%

Часто задаваемые вопросы

ZCLN.TO and VCLN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCLN.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCLN.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for VCLN.

ZCLN.TO is categorized as Alternative Energy Equities, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: BMO and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.39% for ZCLN.TO and 0.59% for VCLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCLN.TO и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор