Сравнение ZCLN.TO с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
ZCLN.TO и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCLN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ZCLN.TO и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 12.88% | 37.90% | -20.23% | -20.37% | 1.41% | -7.69% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 11.81% | 48.61% | 1.32% | -19.36% | -1.31% | -4.22% |
Разные валюты инструментов
ZCLN.TO торгуется в CAD, в то время как VCLN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCLN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZCLN.TO показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у VCLN с доходностью 11.81%.
ZCLN.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- -0.52%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 67.59%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCLN.TO и VCLN
ZCLN.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
ZCLN.TO vs. VCLN — Ранг доходности на риск
ZCLN.TO
VCLN
Сравнение ZCLN.TO c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCLN.TO | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 2.37 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 3.08 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 5.57 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 18.97 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCLN.TO | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.37 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.22 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между ZCLN.TO и VCLN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCLN.TO и VCLN
Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 1.51% | 1.71% | 2.13% | 1.37% | 0.93% | 0.83% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZCLN.TO и VCLN
Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки VCLN в -38.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZCLN.TO | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -45.66% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -12.58% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.89% | -5.09% | -28.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.99% | -24.92% | -16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.42% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCLN.TO и VCLN
BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) имеют волатильность 9.49% и 9.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZCLN.TO | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 9.92% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 21.08% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 28.73% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 25.14% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 25.14% | +1.79% |