Сравнение VUN.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VUN.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUN.TO или SPY.
Основные характеристики
| VUN.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.07% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 38.77% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 12.01% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.99% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.71% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 3.45 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.82 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 23.72 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.32% | 12.29% |
| Макс. просадка | -28.19% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUN.TO и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUN.TO и SPY
С начала года, VUN.TO показывает доходность 31.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции VUN.TO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.71% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUN.TO и SPY
VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUN.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUN.TO и SPY
Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.50% | 1.49% | 1.32% | 0.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VUN.TO и SPY
Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUN.TO и SPY
Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.99% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.