Сравнение VUN.TO с XUU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO).
VUN.TO и XUU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. XUU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUN.TO или XUU.TO.
Основные характеристики
| VUN.TO | XUU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.87% | 31.10% |
| Дох-ть за 1 год | 38.89% | 38.90% |
| Дох-ть за 3 года | 12.01% | 12.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.97% | 16.06% |
| Коэф-т Шарпа | 3.52 | 3.51 |
| Коэф-т Сортино | 4.92 | 4.89 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 5.11 | 5.11 |
| Коэф-т Мартина | 24.25 | 24.26 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 11.34% | 11.48% |
| Макс. просадка | -28.19% | -28.22% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VUN.TO и XUU.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUN.TO и XUU.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUN.TO показывает доходность 30.87%, а XUU.TO немного выше – 31.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUN.TO и XUU.TO
VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUN.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUN.TO и XUU.TO
Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XUU.TO в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUN.TO Vanguard US Total Market Index ETF | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.50% | 1.49% | 1.32% | 0.63% |
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 0.97% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.73% | 1.49% | 1.65% | 1.52% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUN.TO и XUU.TO
Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, примерно равная максимальной просадке XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и XUU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUN.TO и XUU.TO
Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) имеют волатильность 4.02% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.