PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUN.TO с VCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUN.TO с VCN.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO).

VUN.TO и VCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. VCN.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada All Cap Domestic Index. Фонд был запущен 2 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUN.TO и VCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUN.TO и VCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF		-2.82%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%2.35%13.01%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		3.62%30.20%22.14%12.26%-5.78%25.63%4.81%22.06%-9.11%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, VUN.TO показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у VCN.TO с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции VUN.TO превзошли акции VCN.TO по среднегодовой доходности: 13.94% против 12.41% соответственно.

VUN.TO

1 день
2.65%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-1.85%
1 год
13.71%
3 года*
18.56%
5 лет*
12.38%
10 лет*
13.94%

VCN.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-4.18%
С начала года
3.62%
6 месяцев
9.16%
1 год
32.69%
3 года*
20.88%
5 лет*
14.71%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard US Total Market Index ETF

Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPYVUN.TO с QUU.TO
Часто сравнивают с VCN.TO:
VCN.TO с VDY.TOVCN.TO с VFV.TOVCN.TO с VCE.TOVCN.TO с XEQT.TOVCN.TO с VIU.TOVCN.TO с HXT.TOVCN.TO с TTP.TO

Сравнение комиссий VUN.TO и VCN.TO

VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VCN.TO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF

Доходность на риск

VUN.TO vs. VCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VCN.TO
Ранг доходности на риск VCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUN.TO c VCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUN.TOVCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.15

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.74

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

3.06

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

13.93

-9.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUN.TO vs. VCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUN.TO на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VCN.TO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUN.TO и VCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUN.TOVCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.15

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.14

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.83

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.74

+0.19

Корреляция

Корреляция между VUN.TO и VCN.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUN.TO и VCN.TO

Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VCN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUN.TO
Vanguard US Total Market Index ETF		0.86%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%
VCN.TO
Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF		2.14%2.27%2.69%2.99%3.15%2.48%2.70%2.85%2.80%2.29%2.34%2.65%

Просадки

Сравнение просадок VUN.TO и VCN.TO

Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки VCN.TO в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и VCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VUN.TOVCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-37.32%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-11.02%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-16.12%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.19%

-37.32%

+9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-4.72%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.94%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.42%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VUN.TO и VCN.TO

Текущая волатильность для Vanguard US Total Market Index ETF (VUN.TO) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard FTSE Canada All Cap Index ETF (VCN.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUN.TOVCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.93%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.76%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

15.26%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

12.96%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

14.96%

+1.76%