Сравнение ZCBE с XHLF
ZCBE (Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZCBE tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index while XHLF tracks the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ZCBE charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.
Доходность
Сравнение доходности ZCBE и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.68%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBE и XHLF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | -0.52% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.76% |
Correlation
The correlation between ZCBE and XHLF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBE vs. XHLF — Ранг доходности на риск
ZCBE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XHLF
Сравнение ZCBE c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF (ZCBE) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBE | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 10.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 97.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 640.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBE и XHLF
Максимальная просадка ZCBE за все время составила -4.24%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBE и XHLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBE | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.24% | -0.11% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | 0.00% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -0.01% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBE и XHLF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBE | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 0.32% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 0.42% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 0.42% | +4.77% |
Сравнение комиссий ZCBE и XHLF
ZCBE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBE и XHLF
Дивидендная доходность ZCBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности XHLF в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.82% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBE and XHLF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for ZCBE.
XHLF has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 2.01% for ZCBE.
ZCBE tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index, while XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. They also come from different issuers: Global X and BondBloxx. Their fees differ too: 0.07% for ZCBE and 0.03% for XHLF.
Подберите оптимальное распределение для ZCBE и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор