Сравнение ZCBE с SHLD
ZCBE (Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - ZCBE is a Government Bonds fund tracking the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ZCBE charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности ZCBE и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBE и SHLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 0.22% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -18.18% |
Correlation
The correlation between ZCBE and SHLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBE vs. SHLD — Ранг доходности на риск
ZCBE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHLD
Сравнение ZCBE c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF (ZCBE) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBE | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBE и SHLD
Максимальная просадка ZCBE за все время составила -4.24%, что меньше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBE и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.24% | -25.40% | +21.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -25.40% | +23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -3.55% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBE и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBE | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30% | 24.85% | -19.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 21.39% | -16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.30% | 21.39% | -16.09% |
Сравнение комиссий ZCBE и SHLD
ZCBE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBE и SHLD
Дивидендная доходность ZCBE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SHLD в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.61% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
ZCBE Global X Zero Coupon Bond 2033 ETF | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBE and SHLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
ZCBE has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.61% for SHLD.
ZCBE is categorized as Government Bonds, while SHLD is Aerospace & Defense. ZCBE tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2033 Maturity Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.07% for ZCBE and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для ZCBE и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор