Сравнение ZCBC с GGOV
ZCBC (Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - ZCBC is a Government Bonds fund tracking the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2032 Maturity Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZCBC charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности ZCBC и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.43%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 2.47%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBC и GGOV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | -0.56% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.81% |
Correlation
The correlation between ZCBC and GGOV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBC vs. GGOV — Ранг доходности на риск
ZCBC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GGOV
Сравнение ZCBC c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF (ZCBC) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCBC | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCBC и GGOV
Максимальная просадка ZCBC за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBC и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBC | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -4.69% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -1.34% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -1.54% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBC и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBC | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 5.29% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.57% | 5.18% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 5.18% | -0.61% |
Сравнение комиссий ZCBC и GGOV
ZCBC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBC и GGOV
Дивидендная доходность ZCBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% |
ZCBC Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBC and GGOV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
ZCBC has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for GGOV.
ZCBC is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.07% for ZCBC and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для ZCBC и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор