Сравнение ZCBA с VGIT
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZCBA tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index while VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. ZCBA charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и VGIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам ZCBA и VGIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | -0.76% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.94% |
Correlation
The correlation between ZCBA and VGIT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBA vs. VGIT — Ранг доходности на риск
ZCBA
VGIT
Сравнение ZCBA c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBA | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 0.49 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и VGIT
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и VGIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | -16.05% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -2.66% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -3.52% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и VGIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 3.38% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 5.38% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 4.50% | -1.27% |
Сравнение комиссий ZCBA и VGIT
ZCBA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и VGIT
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VGIT в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.88% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, ZCBA and VGIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for ZCBA.
VGIT has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.51% for ZCBA.
ZCBA tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 0.03% for VGIT.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и VGIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор