Сравнение ZCBA с SHLD
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - ZCBA is a Government Bonds fund tracking the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ZCBA charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBA и SHLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | -0.76% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -11.16% |
Correlation
The correlation between ZCBA and SHLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBA vs. SHLD — Ранг доходности на риск
ZCBA
SHLD
Сравнение ZCBA c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.98 | -2.56 |
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и SHLD
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | -20.10% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -19.19% | +16.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -3.24% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 24.16% | -20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 21.16% | -17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 21.16% | -17.93% |
Сравнение комиссий ZCBA и SHLD
ZCBA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и SHLD
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBA and SHLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
ZCBA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.56% for SHLD.
ZCBA is categorized as Government Bonds, while SHLD is Aerospace & Defense. ZCBA tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор