Сравнение ZCBA с BNDD
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. ZCBA is passively managed, while BNDD is actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ZCBA charges 0.07%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- -3.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBA и BNDD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | -0.76% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 4.24% |
Correlation
The correlation between ZCBA and BNDD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBA vs. BNDD — Ранг доходности на риск
ZCBA
BNDD
Сравнение ZCBA c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBA | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | -0.32 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и BNDD
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | -30.87% | +28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -26.12% | +23.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -19.35% | +18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и BNDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 10.55% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 13.37% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 13.37% | -10.14% |
Сравнение комиссий ZCBA и BNDD
ZCBA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и BNDD
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BNDD в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.59% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBA and BNDD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
BNDD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.51% for ZCBA.
They also come from different issuers: Global X and KraneShares. Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 1.02% for BNDD.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор