PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCB.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCB.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZCB.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada All Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCB.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCB.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		0.01%3.81%6.60%8.73%-10.20%-2.22%8.33%8.03%1.27%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, ZCB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.

ZCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.17%
1 год
2.04%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Corporate Bond Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZCB.TO:
ZCB.TO с ZCS.TOZCB.TO с ZAG.TOZCB.TO с ZUAG.TOZCB.TO с XEQT.TOZCB.TO с XCB.TOZCB.TO с ZBBB.TOZCB.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZCB.TO и ZCN.TO

ZCB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZCB.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCB.TO
Ранг доходности на риск ZCB.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCB.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCB.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCB.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCB.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCB.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCB.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCB.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.29

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.89

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.46

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

3.22

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

14.47

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCB.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCB.TO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCB.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCB.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.29

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.15

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Корреляция

Корреляция между ZCB.TO и ZCN.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCB.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		4.11%4.00%3.84%3.89%3.62%3.13%2.97%3.12%3.27%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZCB.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCB.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-37.18%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-11.02%

+8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.20%

-16.25%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-4.29%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-4.80%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.46%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCB.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) составляет 1.68%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCB.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

5.62%

-3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

10.90%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

15.29%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

13.01%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

14.96%

-9.53%