Сравнение ZBRA с FJTSY
ZBRA (Zebra Technologies Corporation) and FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZBRA in Communication Equipment, FJTSY in Information Technology Services. Over the past 10 years, ZBRA returned 15.32%/yr vs 18.80%/yr for FJTSY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBRA и FJTSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBRA показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у FJTSY с доходностью -19.30%. За последние 10 лет акции ZBRA уступали акциям FJTSY по среднегодовой доходности: 15.32% против 18.80% соответственно.
ZBRA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -21.10%
- 3 года*
- -5.33%
- 5 лет*
- -14.34%
- 10 лет*
- 15.32%
FJTSY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -15.64%
- 1 год
- -6.30%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 18.80%
Сравнение доходности по годам ZBRA и FJTSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA Zebra Technologies Corporation | -4.03% | -37.13% | 41.30% | 6.60% | -56.92% | 54.87% | 50.46% | 60.42% | 53.40% | 21.04% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | -19.30% | 55.98% | 17.49% | 12.77% | -22.86% | 19.18% | 54.48% | 49.76% | -12.38% | 29.23% |
Correlation
The correlation between ZBRA and FJTSY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ZBRA:
$11.80B
FJTSY:
$38.25B
ZBRA:
$8.16
FJTSY:
$257.52
ZBRA:
28.56
FJTSY:
0.09
ZBRA:
2.14
FJTSY:
0.01
ZBRA:
3.40
FJTSY:
0.02
ZBRA:
$5.58B
FJTSY:
$3.55T
ZBRA:
$2.65B
FJTSY:
$1.32T
ZBRA:
$1.02B
FJTSY:
$439.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBRA vs. FJTSY — Ранг доходности на риск
ZBRA
FJTSY
Сравнение ZBRA c FJTSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zebra Technologies Corporation (ZBRA) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBRA | FJTSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.17 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -0.37 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBRA | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.13 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.17 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ZBRA и FJTSY
Максимальная просадка ZBRA за все время составила -73.42%, что больше максимальной просадки FJTSY в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBRA и FJTSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBRA | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.42% | -62.04% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.62% | -33.59% | -8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.67% | -33.59% | -19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.78% | -47.55% | -20.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.78% | -47.55% | -20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.08% | -24.29% | -37.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.69% | -22.75% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 14.97% | +9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBRA и FJTSY
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) имеет более высокую волатильность в 16.92% по сравнению с Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что ZBRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBRA | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.92% | 13.95% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.20% | 34.57% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 42.99% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 33.76% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.31% | 31.82% | +7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBRA и FJTSY
Ни ZBRA, ни FJTSY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | 0.00% | 0.36% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.30% | 1.30% |
ZBRA Zebra Technologies Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBRA и FJTSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zebra Technologies Corporation и Fujitsu Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZBRA и FJTSY
ZBRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 742.00M при выручке в 1.50B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
FJTSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
ZBRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 215.00M при выручке в 1.50B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
FJTSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
ZBRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.00M при выручке в 1.50B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
FJTSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
ZBRA and FJTSY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZBRA has higher volatility (16.92%) compared to FJTSY (13.95%). In terms of maximum drawdown, ZBRA dropped -73.42% vs FJTSY's -62.04%.
FJTSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBRA и FJTSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор