Сравнение ZBIO с HOOD
ZBIO (Zenas BioPharma, Inc) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. ZBIO operates in Biotechnology (Healthcare), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, ZBIO returned 57.10% vs 10.14% for HOOD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBIO и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBIO показывает доходность -51.89%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -27.08%.
ZBIO
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- -51.89%
- 6 месяцев
- -55.64%
- 1 год
- 57.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -6.63%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- -27.08%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 108.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZBIO и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZBIO Zenas BioPharma, Inc | -51.89% | 343.35% | -54.88% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -27.08% | 203.54% | 68.83% |
Correlation
The correlation between ZBIO and HOOD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ZBIO:
$971.76M
HOOD:
$75.46B
ZBIO:
-$9.14
HOOD:
$2.07
ZBIO:
81.30
HOOD:
19.32
ZBIO:
2.89
HOOD:
7.79
ZBIO:
$10.00M
HOOD:
$3.91B
ZBIO:
-$48.04M
HOOD:
$2.86B
ZBIO:
-$255.29M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBIO vs. HOOD — Ранг доходности на риск
ZBIO
HOOD
Сравнение ZBIO c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zenas BioPharma, Inc (ZBIO) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBIO | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.09 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.24 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 0.44 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBIO | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.20 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.26 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ZBIO и HOOD
Максимальная просадка ZBIO за все время составила -74.96%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBIO и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBIO | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.96% | -90.21% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.79% | -57.26% | -7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.53% | -45.91% | -13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.66% | -60.96% | +18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.20% | 31.12% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBIO и HOOD
Zenas BioPharma, Inc (ZBIO) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеют волатильность 22.29% и 23.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBIO | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.29% | 23.12% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.96% | 50.46% | +47.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.01% | 69.04% | +43.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.78% | 74.06% | +34.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.78% | 74.06% | +34.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBIO и HOOD
Ни ZBIO, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZBIO и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zenas BioPharma, Inc и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZBIO and HOOD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.12%) compared to ZBIO (22.29%). In terms of maximum drawdown, ZBIO dropped -74.96% vs HOOD's -90.21%.
ZBIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZBIO и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор