PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBI.TO с ZST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBI.TO с ZST.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO).

ZBI.TO и ZST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. ZST.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 27 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZBI.TO и ZST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBI.TO и ZST.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		0.55%5.10%12.50%6.85%-7.01%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		0.57%2.03%5.16%5.33%1.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZBI.TO показывает доходность 0.55%, а ZST.TO немного выше – 0.57%.

ZBI.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.19%
1 год
4.71%
3 года*
7.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZST.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.18%
1 год
1.67%
3 года*
3.94%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Canadian Bank Income Index ETF

BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с GCNS.TOZBI.TO с XSH.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с XSHG.TOZBI.TO с ZBBB.TOZBI.TO с XSTB.TO
Часто сравнивают с ZST.TO:
ZST.TO с ZAG.TOZST.TO с CASH.TOZST.TO с CBIL.TOZST.TO с VXC.TOZST.TO с DXV.TOZST.TO с VDY.TOZST.TO с MNY

Сравнение комиссий ZBI.TO и ZST.TO

ZBI.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%.

ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

ZBI.TO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ZST.TO
Ранг доходности на риск ZST.TO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZST.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZST.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZST.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZST.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZST.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBI.TO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBI.TOZST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.53

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.62

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.75

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

1.67

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.19

4.65

+10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBI.TO vs. ZST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBI.TO на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа ZST.TO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBI.TO и ZST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBI.TOZST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.53

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.98

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.79

-0.67

Корреляция

Корреляция между ZBI.TO и ZST.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBI.TO и ZST.TO

Дивидендная доходность ZBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности ZST.TO в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.28%4.01%3.36%3.58%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZST.TO
BMO Ultra Short-Term Bond ETF		2.62%2.82%4.65%4.79%2.75%2.29%2.65%2.82%3.43%4.05%3.92%3.90%

Просадки

Сравнение просадок ZBI.TO и ZST.TO

Максимальная просадка ZBI.TO за все время составила -8.22%, что больше максимальной просадки ZST.TO в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBI.TO и ZST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBI.TOZST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.22%

-1.06%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.25%

-1.01%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-1.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.42%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.13%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.36%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBI.TO и ZST.TO

BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что ZBI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBI.TOZST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.15%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

1.05%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

1.09%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.70%

0.72%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

0.72%

+2.98%