PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBI.TO с XFR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBI.TO с XFR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO).

ZBI.TO и XFR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. XFR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZBI.TO и XFR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBI.TO и XFR.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		0.32%5.10%12.50%6.85%-6.45%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		0.56%3.33%4.57%5.29%1.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZBI.TO показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у XFR.TO с доходностью 0.56%.

ZBI.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.47%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

XFR.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.94%
3 года*
4.12%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Canadian Bank Income Index ETF

iShares Floating Rate Index ETF

Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с GCNS.TOZBI.TO с XSH.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с XSHG.TOZBI.TO с ZBBB.TOZBI.TO с XSTB.TO
Часто сравнивают с XFR.TO:
XFR.TO с CASH.TOXFR.TO с ZMMK.TOXFR.TO с CMR.TOXFR.TO с XSH.TOXFR.TO с XBB.TOXFR.TO с XHY.TOXFR.TO с VUSB

Сравнение комиссий ZBI.TO и XFR.TO

ZBI.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XFR.TO в 0.14%.

ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF

Доходность на риск

ZBI.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBI.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBI.TOXFR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

3.79

-1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

6.07

-3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.86

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

9.66

-6.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

55.48

-40.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBI.TO vs. XFR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBI.TO на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа XFR.TO равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBI.TO и XFR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBI.TOXFR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.79

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.18

-0.04

Корреляция

Корреляция между ZBI.TO и XFR.TO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBI.TO и XFR.TO

Дивидендная доходность ZBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности XFR.TO в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.29%4.01%3.36%3.58%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		2.85%3.23%4.93%4.91%1.85%0.30%1.07%1.96%1.60%0.95%0.77%0.94%

Просадки

Сравнение просадок ZBI.TO и XFR.TO

Максимальная просадка ZBI.TO за все время составила -8.22%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBI.TO и XFR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBI.TOXFR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.22%

-4.12%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-0.30%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-0.06%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.05%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBI.TO и XFR.TO

BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ZBI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBI.TOXFR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.18%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

0.53%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

0.78%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

0.82%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

1.85%

+1.86%