Сравнение XFR.TO с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
XFR.TO и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 дек. 2011 г.. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XFR.TO и VUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XFR.TO и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 0.56% | 3.33% | 4.57% | 5.29% | 1.82% | 0.11% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.87% | 0.38% | 14.76% | 3.19% | 6.74% | 0.28% |
Разные валюты инструментов
XFR.TO торгуется в CAD, в то время как VUSB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XFR.TO показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 1.87%.
XFR.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.23%
VUSB
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 1.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFR.TO и VUSB
XFR.TO берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XFR.TO vs. VUSB — Ранг доходности на риск
XFR.TO
VUSB
Сравнение XFR.TO c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFR.TO | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.79 | 0.28 | +3.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.07 | 0.41 | +5.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.05 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.66 | 0.22 | +9.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.48 | 0.43 | +55.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFR.TO | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79 | 0.28 | +3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между XFR.TO и VUSB составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFR.TO и VUSB
Дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VUSB в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.85% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.49% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XFR.TO и VUSB
Максимальная просадка XFR.TO за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки VUSB в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFR.TO и VUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| XFR.TO | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -1.79% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.46% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.28% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.09% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFR.TO и VUSB
Текущая волатильность для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что XFR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XFR.TO | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 1.40% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 3.48% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 5.26% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 6.30% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.85% | 6.30% | -4.45% |