Сравнение XFR.TO с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
XFR.TO и VUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XFR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 дек. 2011 г.. VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XFR.TO или VUSB.
Основные характеристики
| XFR.TO | VUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.42% | 4.47% |
| Дох-ть за 1 год | 4.86% | 6.91% |
| Дох-ть за 3 года | 3.54% | 3.08% |
| Коэф-т Шарпа | 5.35 | 7.10 |
| Дневная вол-ть | 0.91% | 0.97% |
| Макс. просадка | -4.12% | -1.81% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XFR.TO и VUSB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XFR.TO и VUSB
С начала года, XFR.TO показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 4.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XFR.TO и VUSB
XFR.TO берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XFR.TO c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFR.TO и VUSB
Дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что сопоставимо с доходностью VUSB в 5.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 5.15% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.27% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 5.10% | 4.45% | 1.53% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XFR.TO и VUSB
Максимальная просадка XFR.TO за все время составила -4.12%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFR.TO и VUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XFR.TO и VUSB
iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что XFR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.