PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFR.TO с VUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFR.TO с VUSB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard. XFR.TO is passively managed, while VUSB is actively managed. Over the past 5 years, XFR.TO returned 3.21%/yr vs 6.42%/yr for VUSB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XFR.TO charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.

Доходность

Сравнение доходности XFR.TO и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XFR.TO торгуется в CAD, в то время как VUSB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XFR.TO показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 2.81%.

XFR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.94%
3 года*
3.99%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.25%

VUSB

1 день
0.12%
1 месяц
2.49%
С начала года
2.81%
6 месяцев
1.45%
1 год
6.30%
3 года*
6.56%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFR.TO и VUSB

2026 (YTD)20252024202320222021
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		1.02%3.33%4.57%5.29%1.82%0.11%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		2.81%0.38%14.76%3.19%6.74%0.28%

Correlation

The correlation between XFR.TO and VUSB is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Floating Rate Index ETF

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с XFR.TO:
XFR.TO с CASH.TOXFR.TO с ZMMK.TOXFR.TO с CMR.TOXFR.TO с XSH.TOXFR.TO с XBB.TOXFR.TO с ZST.TOXFR.TO с XHY.TO
Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM

Доходность на риск

XFR.TO vs. VUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFR.TO c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XFR.TOVUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.09
1.38

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.92
1.91

+5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.25

+0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.53

1.77

+27.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

87.75

4.87

+82.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XFR.TO vs. VUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFR.TO на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа VUSB равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFR.TO и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XFR.TOVUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

1.38

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.93

1.03

+2.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.86

+0.33

Просадки

Сравнение просадок XFR.TO и VUSB

Максимальная просадка XFR.TO за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки VUSB в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFR.TO и VUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFR.TOVUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-5.16%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-3.58%

+3.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-5.16%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.30%

-5.16%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-1.57%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.30%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XFR.TO и VUSB

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что XFR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFR.TOVUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

0.75%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

3.47%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72%

4.60%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

6.24%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.85%

6.23%

-4.38%

Сравнение комиссий XFR.TO и VUSB

XFR.TO берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFR.TO и VUSB

Дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VUSB в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		2.77%3.23%4.93%4.91%1.85%0.30%1.07%1.96%1.60%0.95%0.77%0.94%

Часто задаваемые вопросы

XFR.TO and VUSB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for XFR.TO.

XFR.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VUSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for XFR.TO and 0.10% for VUSB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFR.TO и VUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор