PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBAL.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZBAL.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - ZBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ZBAL.TO is actively managed, while ZSP.TO is passively managed. Over the past 5 years, ZBAL.TO returned 8.78%/yr vs 16.85%/yr for ZSP.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZBAL.TO charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZBAL.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBAL.TO показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у ZSP.TO с доходностью 12.66%.

ZBAL.TO

1 день
0.37%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.07%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
0.46%
1 месяц
6.77%
С начала года
12.66%
6 месяцев
10.38%
1 год
29.97%
3 года*
23.62%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBAL.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		8.47%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%10.27%9.73%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		12.66%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%15.75%

Correlation

The correlation between ZBAL.TO and ZSP.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.78

The correlation between ZBAL.TO and ZSP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZBAL.TO и ZSP.TO

Секторы
ZBAL.TO
ZSP.TO

Технологии

22.2%
35.5%

Финансовые услуги

19.8%
12.1%

Промышленность

11.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.3%

Энергетика

8.0%
3.3%

Сырьевые материалы

7.2%
1.8%

Здравоохранение

6.9%
8.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Технологии

ZBAL.TO
22.2%
ZSP.TO
35.5%

Финансовые услуги

ZBAL.TO
19.8%
ZSP.TO
12.1%

Промышленность

ZBAL.TO
11.2%
ZSP.TO
8.4%

Потребительский циклический сектор

ZBAL.TO
8.3%
ZSP.TO
10.3%

Энергетика

ZBAL.TO
8.0%
ZSP.TO
3.3%

Сырьевые материалы

ZBAL.TO
7.2%
ZSP.TO
1.8%

Здравоохранение

ZBAL.TO
6.9%
ZSP.TO
8.7%

Коммуникационные услуги

ZBAL.TO
6.7%
ZSP.TO
10.9%

Потребительский защитный сектор

ZBAL.TO
4.9%
ZSP.TO
4.8%

Коммунальные услуги

ZBAL.TO
3.0%
ZSP.TO
2.3%

Недвижимость

ZBAL.TO
2.0%
ZSP.TO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

ZBAL.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBAL.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBAL.TOZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.62

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.56

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.50

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

13.14

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBAL.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBAL.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBAL.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBAL.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.13

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.16

-0.23

Просадки

Сравнение просадок ZBAL.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZBAL.TO за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBAL.TO и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBAL.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-26.94%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-8.61%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-18.95%

+9.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-22.25%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-3.34%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.29%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBAL.TO и ZSP.TO

BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) имеют волатильность 3.08% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBAL.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.09%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

8.66%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

11.52%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

14.97%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

16.36%

-6.22%

Сравнение комиссий ZBAL.TO и ZSP.TO

ZBAL.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBAL.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности ZSP.TO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.73%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.74%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Часто задаваемые вопросы

ZBAL.TO and ZSP.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for ZBAL.TO.

ZBAL.TO is categorized as Global Allocation, while ZSP.TO is S&P 500. Their fees differ too: 0.18% for ZBAL.TO and 0.09% for ZSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBAL.TO и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор