PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAUG с ZMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAUG с ZMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).

ZAUG и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ZAUG и ZMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAUG и ZMAR

2026 (YTD)2025
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		0.01%7.03%
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March		0.46%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, ZAUG показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.

ZAUG

1 день
0.34%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZMAR

1 день
0.12%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.92%
1 год
7.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Часто сравнивают с ZAUG:
ZAUG с SPYZAUG с SPHDZAUG с DMAXZAUG с JPIEZAUG с ALLWZAUG с LOUPZAUG с BUFP
Часто сравнивают с ZMAR:
ZMAR с KAPRZMAR с ZDEKZMAR с ZJULZMAR с NAPRZMAR с ZNOVZMAR с ZOCTZMAR с SMAX

Сравнение комиссий ZAUG и ZMAR

И ZAUG, и ZMAR имеют комиссию равную 0.79%.

ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZMAR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March

Доходность на риск

ZAUG vs. ZMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAUG
Ранг доходности на риск ZAUG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAUG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAUG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZMAR
Ранг доходности на риск ZMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMAR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMAR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAUG c ZMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAUGZMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.31

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.65

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.74

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.77

18.69

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAUG vs. ZMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAUG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZMAR равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAUG и ZMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAUGZMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.31

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.86

-0.46

Корреляция

Корреляция между ZAUG и ZMAR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAUG и ZMAR

Ни ZAUG, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZAUG и ZMAR

Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и ZMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAUGZMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-2.30%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-1.92%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.65%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-0.25%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.38%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAUG и ZMAR

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что ZAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAUGZMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.19%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

1.67%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

3.11%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

3.21%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

3.21%

+1.56%