PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAUG с ZJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAUG с ZJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN).

ZAUG и ZJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. ZJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZAUG и ZJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAUG и ZJAN

2026 (YTD)2025
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		0.01%7.44%
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January		-0.26%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, ZAUG показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у ZJAN с доходностью -0.26%.

ZAUG

1 день
0.34%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Часто сравнивают с ZAUG:
ZAUG с SPYZAUG с SPHDZAUG с DMAXZAUG с JPIEZAUG с ALLWZAUG с LOUPZAUG с BUFP
Часто сравнивают с ZJAN:
ZJAN с ZDEKZJAN с DMAXZJAN с QDECZJAN с MAXJZJAN с ZNOVZJAN с ZOCTZJAN с SMAX

Сравнение комиссий ZAUG и ZJAN

И ZAUG, и ZJAN имеют комиссию равную 0.79%.

ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January

Доходность на риск

ZAUG vs. ZJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAUG
Ранг доходности на риск ZAUG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAUG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAUG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZJAN
Ранг доходности на риск ZJAN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZJAN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZJAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZJAN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAUG c ZJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAUGZJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.27

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.34

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.72

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.77

18.13

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAUG vs. ZJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAUG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZJAN равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAUG и ZJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAUGZJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.27

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.69

-0.29

Корреляция

Корреляция между ZAUG и ZJAN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAUG и ZJAN

Ни ZAUG, ни ZJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZAUG и ZJAN

Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки ZJAN в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и ZJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAUGZJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-3.20%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-1.87%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.82%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-0.39%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.38%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAUG и ZJAN

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (ZJAN) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что ZAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAUGZJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.90%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

1.59%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

3.01%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

3.11%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

3.11%

+1.66%