PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAUG с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAUG с PSMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

ZAUG и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZAUG и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAUG и PSMR

2026 (YTD)20252024
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		0.01%7.38%3.62%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%6.16%

Доходность по периодам

С начала года, ZAUG показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.

ZAUG

1 день
0.34%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с ZAUG:
ZAUG с SPYZAUG с SPHDZAUG с DMAXZAUG с JPIEZAUG с ALLWZAUG с LOUPZAUG с BUFP
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD

Сравнение комиссий ZAUG и PSMR

ZAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

ZAUG vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAUG
Ранг доходности на риск ZAUG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAUG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAUG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAUG c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAUGPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.35

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.04

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.67

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.77

11.05

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAUG vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAUG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAUG и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAUGPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.35

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.94

+0.46

Корреляция

Корреляция между ZAUG и PSMR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAUG и PSMR

Ни ZAUG, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZAUG и PSMR

Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAUGPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-11.78%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-7.10%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.07%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-1.72%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

1.07%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAUG и PSMR

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) имеют волатильность 1.27% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAUGPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.24%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

2.24%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

8.76%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

8.52%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

8.52%

-3.75%