PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAUG с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAUG с PJUL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

ZAUG и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZAUG и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAUG и PJUL

2026 (YTD)20252024
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		-0.08%7.38%3.62%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.52%12.78%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, ZAUG показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью -0.52%.

ZAUG

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.90%
1 год
7.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.08%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с ZAUG:
ZAUG с SPYZAUG с SPHDZAUG с DMAXZAUG с JPIEZAUG с ALLWZAUG с LOUPZAUG с BUFP
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий ZAUG и PJUL

И ZAUG, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

ZAUG vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAUG
Ранг доходности на риск ZAUG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAUG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAUG: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAUG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAUG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAUG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAUG c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAUGPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.40

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.13

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.07

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.25

11.63

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAUG vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAUG на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAUG и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAUGPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.83

+0.55

Корреляция

Корреляция между ZAUG и PJUL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAUG и PJUL

Ни ZAUG, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок ZAUG и PJUL

Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAUGPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-18.17%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-4.12%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-1.60%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-1.50%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

1.25%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAUG и PJUL

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) составляет 1.25%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что ZAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAUGPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.91%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

4.17%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

10.09%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

8.58%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

10.12%

-5.36%