PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAUG с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAUG с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

ZAUG и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZAUG и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAUG и KAPR

2026 (YTD)20252024
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		0.01%7.38%3.62%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%2.84%

Доходность по периодам

С начала года, ZAUG показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

ZAUG

1 день
0.34%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ZAUG:
ZAUG с SPYZAUG с SPHDZAUG с DMAXZAUG с JPIEZAUG с ALLWZAUG с LOUPZAUG с BUFP
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий ZAUG и KAPR

И ZAUG, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

ZAUG vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAUG
Ранг доходности на риск ZAUG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAUG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAUG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAUG c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAUGKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.77

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.53

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.11

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.77

12.93

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAUG vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAUG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAUG и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAUGKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.74

+0.67

Корреляция

Корреляция между ZAUG и KAPR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAUG и KAPR

Ни ZAUG, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZAUG и KAPR

Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAUGKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-16.91%

+12.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-8.39%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-4.02%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

1.37%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAUG и KAPR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) составляет 1.27%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что ZAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAUGKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.70%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

3.93%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

10.19%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

11.77%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

11.71%

-6.94%