PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAUG с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAUG с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

ZAUG и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZAUG и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAUG и FBUF

2026 (YTD)20252024
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		0.01%7.38%3.62%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, ZAUG показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

ZAUG

1 день
0.34%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с ZAUG:
ZAUG с SPYZAUG с SPHDZAUG с DMAXZAUG с JPIEZAUG с LOUPZAUG с ALLWZAUG с BUFP
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий ZAUG и FBUF

ZAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

ZAUG vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAUG
Ранг доходности на риск ZAUG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAUG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAUG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAUG c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAUGFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.33

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.87

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.13

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.77

9.09

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAUG vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAUG на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа FBUF равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAUG и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAUGFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.12

+0.28

Корреляция

Корреляция между ZAUG и FBUF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAUG и FBUF

ZAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок ZAUG и FBUF

Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAUGFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-11.09%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-6.81%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.96%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-1.43%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

1.60%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAUG и FBUF

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) составляет 1.27%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что ZAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAUGFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

3.08%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

6.52%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

10.76%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

9.86%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

9.86%

-5.09%