Сравнение ZAPR с BUFD
ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) and BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, ZAPR returned 6.61% vs 12.48% for BUFD. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ZAPR charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for BUFD.
Доходность
Сравнение доходности ZAPR и BUFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAPR показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у BUFD с доходностью 6.94%.
ZAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.73%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.12%
BUFD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 6.41%
- С начала года
- 6.94%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.95M | $7.91M | $8.59M | |
| $82.64K | $101.89K | $465.91K |
Сравнение доходности по годам ZAPR и BUFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 4.15% | 5.31% |
BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | 6.94% | 13.19% |
Correlation
The correlation between ZAPR and BUFD is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between ZAPR and BUFD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAPR vs. BUFD — Ранг доходности на риск
ZAPR
BUFD
Сравнение ZAPR c BUFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAPR | BUFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 1.49 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.52 | 3.65 | +12.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.26 | 19.31 | +49.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAPR и BUFD
Максимальная просадка ZAPR за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAPR и BUFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAPR | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -10.75% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -3.43% | +3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -1.92% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 0.65% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAPR и BUFD
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) составляет 0.37%, в то время как у FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что ZAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAPR | BUFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.53% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 4.27% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 5.25% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 7.76% | -5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.41% | 7.49% | -5.08% |
Сравнение комиссий ZAPR и BUFD
ZAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAPR и BUFD
Ни ZAPR, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZAPR and BUFD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFD has higher volatility (1.53%) compared to ZAPR (0.37%). In terms of maximum drawdown, ZAPR dropped -1.72% vs BUFD's -10.75%.
On 1-year performance, BUFD leads with 12.48% vs 6.61% for ZAPR. On fees, ZAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZAPR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFD has performed better with a 12.48% return vs 6.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.
ZAPR and BUFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for ZAPR and 0.95% for BUFD.
ZAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAPR и BUFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор