Сравнение ZAPR с DMAX
ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds. ZAPR is actively managed, while DMAX is passively managed. Over the past year, ZAPR returned 7.17% vs 8.46% for DMAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZAPR charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.
Доходность
Сравнение доходности ZAPR и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAPR показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью 2.34%.
ZAPR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAPR и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.25% | 5.29% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.34% | 8.03% |
Correlation
The correlation between ZAPR and DMAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between ZAPR and DMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAPR vs. DMAX — Ранг доходности на риск
ZAPR
DMAX
Сравнение ZAPR c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAPR | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.30 | 1.79 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.93 | 6.01 | +11.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.53 | 30.74 | +61.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAPR | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93 | 3.65 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.96 | 2.14 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок ZAPR и DMAX
Максимальная просадка ZAPR за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAPR и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAPR | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -3.37% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -1.41% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.07% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.38% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.28% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAPR и DMAX
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что ZAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAPR | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.32% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 1.54% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 2.33% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 3.40% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 3.40% | -0.89% |
Сравнение комиссий ZAPR и DMAX
ZAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAPR и DMAX
ZAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAPR and DMAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZAPR has higher volatility (0.37%) compared to DMAX (0.32%). In terms of maximum drawdown, ZAPR dropped -1.72% vs DMAX's -3.37%.
On 1-year performance, DMAX leads with 8.46% vs 7.17% for ZAPR. On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DMAX has performed better with a 8.46% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for ZAPR.
DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for ZAPR.
They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for ZAPR and 0.50% for DMAX.
ZAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.93 vs 3.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAPR и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор