Сравнение ZAP с NFRX
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and NFRX (Harrison Street Infrastructure Active ETF) are both Utilities Equities funds. ZAP is passively managed, while NFRX is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.80%/yr for NFRX.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и NFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZAP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 20.08%
- 6 месяцев
- 19.05%
- 1 год
- 32.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFRX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAP и NFRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 12.82% |
NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 7.80% |
Correlation
The correlation between ZAP and NFRX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. NFRX — Ранг доходности на риск
ZAP
NFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZAP c NFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и Harrison Street Infrastructure Active ETF (NFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAP | NFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAP и NFRX
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что больше максимальной просадки NFRX в -7.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и NFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | NFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -7.26% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.60% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -2.69% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и NFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | NFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 13.81% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 13.81% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 13.81% | +3.11% |
Сравнение комиссий ZAP и NFRX
ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NFRX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и NFRX
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности NFRX в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 0.21% | 0.00% | 0.00% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.49% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and NFRX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for NFRX.
ZAP has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.21% for NFRX.
They also come from different issuers: Global X and Harrison Street. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.80% for NFRX.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и NFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор