Сравнение ZAP с DVUT
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) are both Utilities Equities funds - ZAP tracks the Global X U.S. Electrification Index while DVUT tracks the Syntax Defined Volatility XLU Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for DVUT.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и DVUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у DVUT с доходностью 3.47%.
ZAP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 15.80%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVUT
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -8.12%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAP и DVUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 15.80% | 5.37% |
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 3.47% | 2.12% |
Correlation
The correlation between ZAP and DVUT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. DVUT — Ранг доходности на риск
ZAP
DVUT
Сравнение ZAP c DVUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAP | DVUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAP | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.25 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок ZAP и DVUT
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки DVUT в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и DVUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -18.27% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -13.42% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -7.66% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и DVUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 26.62% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 26.62% | -9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 26.62% | -9.73% |
Сравнение комиссий ZAP и DVUT
ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DVUT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и DVUT
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как DVUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.54% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and DVUT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
ZAP has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for DVUT.
ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index. They also come from different issuers: Global X and WEBs. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.89% for DVUT.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и DVUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор