Сравнение ZAP с DVUT
ZAP (Global X U.S. Electrification ETF) and DVUT (WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF) are both Utilities Equities funds - ZAP tracks the Global X U.S. Electrification Index while DVUT tracks the Syntax Defined Volatility XLU Index. Both are passively managed. Over the past year, ZAP returned 17.00% vs -0.54% for DVUT. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ZAP charges 0.50%/yr vs 0.89%/yr for DVUT.
Доходность
Сравнение доходности ZAP и DVUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAP показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у DVUT с доходностью 1.78%.
ZAP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.89%
DVUT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -5.93%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.39K | $764.60 | $2.53K | |
| $3.09M | $2.91M | $3.80M |
Сравнение доходности по годам ZAP и DVUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 13.38% | 5.60% |
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 1.78% | 2.12% |
Correlation
The correlation between ZAP and DVUT is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between ZAP and DVUT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAP vs. DVUT — Ранг доходности на риск
ZAP
DVUT
Сравнение ZAP c DVUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) и WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAP | DVUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | -0.03 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | -0.06 | +5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAP и DVUT
Максимальная просадка ZAP за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки DVUT в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAP и DVUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAP | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -18.27% | +5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -18.27% | +10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -14.84% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -8.05% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 9.36% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAP и DVUT
Текущая волатильность для Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) составляет 4.75%, в то время как у WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF (DVUT) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что ZAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAP | DVUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 6.41% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 19.28% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 25.98% | -10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 26.02% | -9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 26.02% | -9.15% |
Сравнение комиссий ZAP и DVUT
ZAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DVUT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAP и DVUT
Дивидендная доходность ZAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как DVUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVUT WEBs Utilities XLU Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.66% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZAP and DVUT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVUT has higher volatility (6.41%) compared to ZAP (4.75%). In terms of maximum drawdown, ZAP dropped -12.38% vs DVUT's -18.27%.
On 1-year performance, ZAP leads with 17.00% vs -0.54% for DVUT. On fees, ZAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ZAP has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAP has performed better with a 17.00% return vs -0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for DVUT.
ZAP has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for DVUT.
ZAP tracks Global X U.S. Electrification Index, while DVUT tracks Syntax Defined Volatility XLU Index. They also come from different issuers: Global X and WEBs. Their fees differ too: 0.50% for ZAP and 0.89% for DVUT.
ZAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZAP и DVUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор