Сравнение ZAG.TO с ZEO.TO
ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) and ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) are both exchange-traded funds - ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index, while ZEO.TO is a Energy Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZAG.TO returned 1.68%/yr vs 10.56%/yr for ZEO.TO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ZAG.TO charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for ZEO.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и ZEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAG.TO показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у ZEO.TO с доходностью 39.02%. За последние 10 лет акции ZAG.TO уступали акциям ZEO.TO по среднегодовой доходности: 1.68% против 10.56% соответственно.
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
ZEO.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 39.02%
- 6 месяцев
- 33.05%
- 1 год
- 53.94%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 25.66%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам ZAG.TO и ZEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 1.12% | 2.45% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 39.02% | 12.35% | 21.51% | 5.98% | 39.67% | 63.65% | -28.56% | 16.50% | -25.62% | -12.74% |
Correlation
The correlation between ZAG.TO and ZEO.TO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | -0.17 |
The correlation between ZAG.TO and ZEO.TO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAG.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск
ZAG.TO
ZEO.TO
Сравнение ZAG.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAG.TO | ZEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.55 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 5.68 | -4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 18.32 | -15.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAG.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.22 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.22 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.00 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и ZEO.TO
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -77.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и ZEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAG.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -77.71% | +59.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -9.54% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -17.62% | +12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -22.59% | +6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -72.03% | +54.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.02% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -21.97% | +18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.95% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и ZEO.TO
Текущая волатильность для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) составляет 1.68%, в то время как у BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAG.TO | ZEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 7.04% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 14.52% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 16.89% | -12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 21.17% | -14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 27.27% | -20.16% |
Сравнение комиссий ZAG.TO и ZEO.TO
ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZEO.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAG.TO и ZEO.TO
Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ZEO.TO в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.56% | 3.42% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 3.57% | 2.46% | 2.50% | 4.09% |
Часто задаваемые вопросы
ZAG.TO and ZEO.TO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for ZEO.TO.
ZAG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZEO.TO is Energy Equities. ZAG.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index, while ZEO.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Their fees differ too: 0.09% for ZAG.TO and 0.60% for ZEO.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAG.TO и ZEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор