Сравнение ZAG.TO с ZCN.TO
ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index, while ZCN.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZAG.TO returned 1.68%/yr vs 12.72%/yr for ZCN.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ZAG.TO charges 0.09%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и ZCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAG.TO показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции ZAG.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 1.68% против 12.72% соответственно.
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
ZCN.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам ZAG.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 1.12% | 2.45% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.08% | 31.51% | 21.64% | 11.63% | -5.84% | 25.05% | 5.69% | 22.85% | -8.84% | 8.94% |
Correlation
The correlation between ZAG.TO and ZCN.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | -0.05 |
The correlation between ZAG.TO and ZCN.TO shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAG.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
ZAG.TO
ZCN.TO
Сравнение ZAG.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAG.TO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.53 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.99 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 18.58 | -16.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAG.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.92 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.17 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.85 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.68 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и ZCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAG.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -37.18% | +19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -9.30% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -12.25% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -16.25% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -37.18% | +19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | 0.00% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -4.76% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.99% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и ZCN.TO
Текущая волатильность для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) составляет 1.68%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAG.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 3.63% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 10.37% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 12.71% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 13.10% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 14.99% | -7.88% |
Сравнение комиссий ZAG.TO и ZCN.TO
ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAG.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ZCN.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
ZAG.TO and ZCN.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for ZAG.TO.
ZAG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while ZCN.TO is Canada Equities. ZAG.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index, while ZCN.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. Their fees differ too: 0.09% for ZAG.TO and 0.06% for ZCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAG.TO и ZCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор