Сравнение ZAG.TO с XEG.TO
ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZAG.TO returned 1.68%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. ZAG.TO charges 0.09%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAG.TO показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции ZAG.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 1.68% против 11.72% соответственно.
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам ZAG.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 6.84% | 1.12% | 2.45% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between ZAG.TO and XEG.TO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | -0.20 |
The correlation between ZAG.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAG.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
ZAG.TO
XEG.TO
Сравнение ZAG.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAG.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.51 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 6.68 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 19.94 | -17.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAG.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.27 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 1.04 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.35 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.28 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и XEG.TO
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAG.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -87.74% | +69.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -11.12% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -25.67% | +20.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -28.42% | +12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | -79.66% | +61.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -3.38% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -29.18% | +25.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 3.72% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) составляет 1.68%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAG.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 9.24% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 18.90% | -15.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 22.74% | -18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 28.62% | -22.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 33.40% | -26.29% |
Сравнение комиссий ZAG.TO и XEG.TO
ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAG.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
ZAG.TO and XEG.TO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
ZAG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XEG.TO is Energy Equities. ZAG.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ZAG.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAG.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор