Сравнение ZAAA.NEO с ZST.TO
ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) and ZST.TO (BMO Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO, while ZST.TO is a Ultrashort Bond fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, ZAAA.NEO returned 6.94% vs 1.74% for ZST.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ZAAA.NEO charges 0.23%/yr vs 0.17%/yr for ZST.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAAA.NEO и ZST.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAAA.NEO показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у ZST.TO с доходностью 1.42%.
ZAAA.NEO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZST.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.31%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.38%
Сравнение доходности по годам ZAAA.NEO и ZST.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 4.50% | 3.10% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 1.42% | 0.90% |
Correlation
The correlation between ZAAA.NEO and ZST.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAAA.NEO vs. ZST.TO — Ранг доходности на риск
ZAAA.NEO
ZST.TO
Сравнение ZAAA.NEO c ZST.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) и BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAAA.NEO | ZST.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.87 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.74 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 4.68 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAAA.NEO и ZST.TO
Максимальная просадка ZAAA.NEO за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки ZST.TO в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAAA.NEO и ZST.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAAA.NEO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -3.60% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -1.01% | -2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | 0.00% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.58% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.37% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAAA.NEO и ZST.TO
BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с BMO Ultra Short-Term Bond ETF (ZST.TO) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что ZAAA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAAA.NEO | ZST.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.10% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 0.25% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 1.08% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 0.72% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 0.70% | +3.94% |
Сравнение комиссий ZAAA.NEO и ZST.TO
ZAAA.NEO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZST.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAAA.NEO и ZST.TO
Дивидендная доходность ZAAA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности ZST.TO в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.13% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZST.TO BMO Ultra Short-Term Bond ETF | 2.54% | 2.85% | 4.70% | 4.84% | 2.78% | 2.31% | 2.68% | 2.84% | 3.47% | 4.09% | 3.96% | 3.94% |
Часто задаваемые вопросы
ZAAA.NEO and ZST.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZST.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZST.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.23% for ZAAA.NEO.
ZAAA.NEO is categorized as CLO, while ZST.TO is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.23% for ZAAA.NEO and 0.17% for ZST.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAAA.NEO и ZST.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор