PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAAA.NEO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZAAA.NEO с ZEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) and ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) are both exchange-traded funds - ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO, while ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past year, ZAAA.NEO returned 6.75% vs 33.16% for ZEQT.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ZAAA.NEO charges 0.23%/yr vs 0.18%/yr for ZEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZAAA.NEO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZAAA.NEO показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью 13.63%.

ZAAA.NEO

1 день
0.07%
1 месяц
2.45%
С начала года
3.19%
6 месяцев
2.93%
1 год
6.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZEQT.TO

1 день
0.52%
1 месяц
4.14%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.82%
1 год
33.16%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAAA.NEO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025
ZAAA.NEO
BMO AAA CLO ETF		3.19%3.21%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		13.63%21.39%

Correlation

The correlation between ZAAA.NEO and ZEQT.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO AAA CLO ETF

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с ZAAA.NEO:
ZAAA.NEO с ZEB.TOZAAA.NEO с ZDV.TOZAAA.NEO с ZQQ.TOZAAA.NEO с ZSP.TOZAAA.NEO с ZLB.TOZAAA.NEO с ZMMK.TOZAAA.NEO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с TEQT.TO

Доходность на риск

ZAAA.NEO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAAA.NEO
Ранг доходности на риск ZAAA.NEO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAAA.NEO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAAA.NEO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAAA.NEO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAAA.NEO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAAA.NEO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAAA.NEO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAAA.NEOZEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.58

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.57

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.77

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

15.90

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAAA.NEO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAAA.NEO на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа ZEQT.TO равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAAA.NEO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAAA.NEOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.58

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.20

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ZAAA.NEO и ZEQT.TO

Максимальная просадка ZAAA.NEO за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAAA.NEO и ZEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZAAA.NEOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.01%

-16.87%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-8.72%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-3.01%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

2.06%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAAA.NEO и ZEQT.TO

Текущая волатильность для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) составляет 0.92%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что ZAAA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZAAA.NEOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

5.21%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

10.42%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

12.75%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.60%

13.85%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

13.85%

-9.25%

Сравнение комиссий ZAAA.NEO и ZEQT.TO

ZAAA.NEO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAAA.NEO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность ZAAA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.28%

ПозицияTTM2025202420232022
ZAAA.NEO
BMO AAA CLO ETF		5.21%3.16%0.00%0.00%0.00%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.28%1.45%1.69%2.13%2.43%

Часто задаваемые вопросы

ZAAA.NEO and ZEQT.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for ZAAA.NEO.

ZAAA.NEO is categorized as CLO, while ZEQT.TO is Global Equities. Their fees differ too: 0.23% for ZAAA.NEO and 0.18% for ZEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAAA.NEO и ZEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор