Сравнение ZAAA.NEO с ZAG.TO
ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) and ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO, while ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index. ZAAA.NEO is actively managed, while ZAG.TO is passively managed. Over the past year, ZAAA.NEO returned 6.75% vs 2.95% for ZAG.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ZAAA.NEO charges 0.23%/yr vs 0.09%/yr for ZAG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAAA.NEO и ZAG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAAA.NEO показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 1.70%.
ZAAA.NEO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам ZAAA.NEO и ZAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 3.19% | 3.21% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 1.67% |
Correlation
The correlation between ZAAA.NEO and ZAG.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAAA.NEO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск
ZAAA.NEO
ZAG.TO
Сравнение ZAAA.NEO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAAA.NEO | ZAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.06 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 2.48 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAAA.NEO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.67 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.45 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок ZAAA.NEO и ZAG.TO
Максимальная просадка ZAAA.NEO за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAAA.NEO и ZAG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAAA.NEO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -18.03% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.79% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.09% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -3.54% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.19% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAAA.NEO и ZAG.TO
Текущая волатильность для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) составляет 0.92%, в то время как у BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что ZAAA.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAAA.NEO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.68% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 3.43% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.45% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.60% | 6.58% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 7.11% | -2.51% |
Сравнение комиссий ZAAA.NEO и ZAG.TO
ZAAA.NEO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAAA.NEO и ZAG.TO
Дивидендная доходность ZAAA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности ZAG.TO в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.21% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
ZAAA.NEO and ZAG.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.23% for ZAAA.NEO.
ZAAA.NEO is categorized as CLO, while ZAG.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.23% for ZAAA.NEO and 0.09% for ZAG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAAA.NEO и ZAG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор