PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YUMC с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YUMC с SGOV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YUMC (Yum China Holdings, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, YUMC returned -6.11%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности YUMC и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YUMC показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.98%.

YUMC

1 день
-1.04%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
-6.61%
С начала года
-6.98%
1 год
-5.66%
3 года*
-7.45%
5 лет*
-6.11%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.98%
1 год
3.89%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YUMC и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		-6.98%1.18%15.41%-21.60%10.75%-11.99%26.87%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.98%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between YUMC and SGOV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yum China Holdings, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с YUMC:
YUMC с YUMYUMC с VRSNYUMC с TYLYUMC с SPYYUMC с VOOYUMC с KOYUMC с ETN
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

YUMC vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YUMC
Ранг доходности на риск YUMC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YUMC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUMC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUMC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUMC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUMC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YUMC c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YUMCSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
20.89

-21.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
384.82

-384.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

385.05

-384.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

393.03

-393.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

6,226.73

-6,227.16

YUMC vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YUMC на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YUMC и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YUMC и SGOV

Максимальная просадка YUMC за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUMC и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YUMCSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-0.03%

-56.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.82%

-0.01%

-29.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.42%

-0.01%

-51.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.35%

-0.03%

-54.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.98%

0.00%

-31.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-0.00%

-19.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

0.00%

+13.33%

Волатильность

Сравнение волатильности YUMC и SGOV

Yum China Holdings, Inc. (YUMC) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что YUMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YUMCSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

0.05%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

0.13%

+19.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.60%

0.19%

+25.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.32%

0.24%

+37.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

0.24%

+35.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YUMC и SGOV

Дивидендная доходность YUMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		2.42%2.01%1.33%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%

Часто задаваемые вопросы

YUMC and SGOV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YUMC has higher volatility (7.11%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, YUMC dropped -56.49% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YUMC и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор