Сравнение YUMC с KBA
YUMC (Yum China Holdings, Inc.) is a stock, while KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Over the past 5 years, YUMC returned -5.92%/yr vs 6.17%/yr for KBA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YUMC и KBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YUMC показывает доходность -6.01%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 7.54%.
YUMC
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -6.89%
- С начала года
- -6.01%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- -8.06%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- —
KBA
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 5.54%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 36.56%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам YUMC и KBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUMC Yum China Holdings, Inc. | -6.01% | 1.18% | 15.41% | -21.60% | 10.75% | -11.99% | 19.48% | 44.85% | -15.28% | 53.59% |
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 7.54% | 33.88% | 15.73% | -16.77% | -3.49% | 3.17% | 41.62% | 35.44% | -26.28% | 30.69% |
Correlation
The correlation between YUMC and KBA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between YUMC and KBA has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YUMC vs. KBA — Ранг доходности на риск
YUMC
KBA
Сравнение YUMC c KBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YUMC | KBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.80 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 11.18 | -11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YUMC и KBA
Максимальная просадка YUMC за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUMC и KBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YUMC | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -53.24% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.82% | -7.65% | -22.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.42% | -31.23% | -20.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.35% | -39.76% | -14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.27% | -6.13% | -25.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -25.60% | +5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.25% | 3.28% | +9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности YUMC и KBA
Текущая волатильность для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) составляет 7.17%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что YUMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YUMC | KBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 9.30% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 15.80% | +3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 20.29% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.33% | 27.47% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.60% | 25.46% | +10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YUMC и KBA
Дивидендная доходность YUMC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности KBA в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBA KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF | 1.45% | 1.56% | 2.18% | 2.34% | 49.05% | 9.07% | 0.65% | 1.53% | 3.77% | 1.46% | 6.62% | 29.08% |
YUMC Yum China Holdings, Inc. | 2.39% | 2.01% | 1.33% | 1.23% | 0.88% | 0.96% | 0.42% | 1.00% | 1.25% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YUMC and KBA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBA has higher volatility (9.30%) compared to YUMC (7.17%). In terms of maximum drawdown, YUMC dropped -56.49% vs KBA's -53.24%.
KBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YUMC и KBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор