Сравнение YTSL.NEO с USCL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).
YTSL.NEO и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YTSL.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YTSL.NEO и USCL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и USCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | -15.65% | 27.43% | 46.11% | -1.94% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | -1.75% | 10.03% | 38.54% | 4.33% |
Доходность по периодам
С начала года, YTSL.NEO показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у USCL.TO с доходностью -1.75%.
YTSL.NEO
- 1 день
- 7.76%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.65%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCL.TO
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YTSL.NEO и USCL.TO
YTSL.NEO берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.
Доходность на риск
YTSL.NEO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск
YTSL.NEO
USCL.TO
Сравнение YTSL.NEO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YTSL.NEO | USCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.67 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.05 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 0.88 | +2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 3.65 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YTSL.NEO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.67 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.13 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между YTSL.NEO и USCL.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YTSL.NEO и USCL.TO
Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.25%, что больше доходности USCL.TO в 13.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | 47.25% | 36.11% | 12.80% | 24.07% | 1.96% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 13.40% | 12.94% | 11.57% | 7.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YTSL.NEO и USCL.TO
Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и USCL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YTSL.NEO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -21.85% | -36.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.95% | -14.94% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -5.01% | -11.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -2.66% | -18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 3.62% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности YTSL.NEO и USCL.TO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YTSL.NEO | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 6.20% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | 10.04% | +22.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.99% | 20.30% | +33.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.89% | 15.74% | +47.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.89% | 15.74% | +47.15% |