PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YTSL.NEO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YTSL.NEO с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и NVIDIA Corporation (NVDA).

YTSL.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности YTSL.NEO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и NVDA

2026 (YTD)2025202420232022
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF		-15.65%27.43%46.11%106.56%-20.20%
NVDA
NVIDIA Corporation		-4.56%32.54%194.55%231.55%-10.82%
Разные валюты инструментов

YTSL.NEO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YTSL.NEO показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -4.56%.

YTSL.NEO

1 день
7.76%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-4.28%
1 год
71.44%
3 года*
26.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.63%
1 месяц
-2.12%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-6.39%
1 год
55.06%
3 года*
86.73%
5 лет*
69.84%
10 лет*
70.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с YTSL.NEO:
YTSL.NEO с TSLY.TOYTSL.NEO с TSLAYTSL.NEO с TSLA.TOYTSL.NEO с TSLYYTSL.NEO с TSLA.NEOYTSL.NEO с TSLYTSL.NEO с VFV.TO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

YTSL.NEO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YTSL.NEO
Ранг доходности на риск YTSL.NEO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YTSL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YTSL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YTSL.NEO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YTSL.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YTSL.NEO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YTSL.NEO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YTSL.NEONVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.98

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.71

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

6.26

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YTSL.NEO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YTSL.NEO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YTSL.NEO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YTSL.NEONVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.09

-0.55

Корреляция

Корреляция между YTSL.NEO и NVDA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YTSL.NEO и NVDA

Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.25%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF		47.25%36.11%12.80%24.07%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок YTSL.NEO и NVDA

Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что меньше максимальной просадки NVDA в -63.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

YTSL.NEONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-89.72%

+31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.95%

-20.21%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.60%

-15.10%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.85%

-36.40%

+15.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

8.05%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности YTSL.NEO и NVDA

Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YTSL.NEONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

10.44%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.59%

25.75%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.99%

41.31%

+12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.89%

50.49%

+12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.89%

48.90%

+13.99%