PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YTSL.NEO с JEPI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YTSL.NEO с JEPI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO).

YTSL.NEO и JEPI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YTSL.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. JEPI.TO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YTSL.NEO и JEPI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и JEPI.TO

2026 (YTD)20252024
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF		-15.65%27.43%49.99%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		0.97%3.09%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, YTSL.NEO показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у JEPI.TO с доходностью 0.97%.

YTSL.NEO

1 день
7.76%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-4.28%
1 год
71.44%
3 года*
26.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF

JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с YTSL.NEO:
YTSL.NEO с TSLY.TOYTSL.NEO с TSLAYTSL.NEO с TSLA.TOYTSL.NEO с TSLYYTSL.NEO с TSLA.NEOYTSL.NEO с TSLYTSL.NEO с VFV.TO
Часто сравнивают с JEPI.TO:
JEPI.TO с JEPQ.TOJEPI.TO с VOOGJEPI.TO с JEPI.LJEPI.TO с APR-UN.TOJEPI.TO с JEPIXJEPI.TO с VOOM.DEJEPI.TO с ZWG.TO

Сравнение комиссий YTSL.NEO и JEPI.TO

YTSL.NEO берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии JEPI.TO в 0.35%.

YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF

Доходность на риск

YTSL.NEO vs. JEPI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YTSL.NEO
Ранг доходности на риск YTSL.NEO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YTSL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YTSL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YTSL.NEO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YTSL.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YTSL.NEO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JEPI.TO
Ранг доходности на риск JEPI.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI.TO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI.TO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YTSL.NEO c JEPI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YTSL.NEOJEPI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.31

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.51

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

0.37

+2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

1.18

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YTSL.NEO vs. JEPI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YTSL.NEO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа JEPI.TO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YTSL.NEO и JEPI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YTSL.NEOJEPI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.31

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между YTSL.NEO и JEPI.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YTSL.NEO и JEPI.TO

Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.25%, что больше доходности JEPI.TO в 7.15%

TTM2025202420232022
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF		47.25%36.11%12.80%24.07%1.96%
JEPI.TO
JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF		7.15%7.56%3.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YTSL.NEO и JEPI.TO

Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки JEPI.TO в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и JEPI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

YTSL.NEOJEPI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-14.36%

-44.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.95%

-10.77%

-13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.60%

-3.55%

-13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.85%

-3.44%

-17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

3.33%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности YTSL.NEO и JEPI.TO

Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active ETF (JEPI.TO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YTSL.NEOJEPI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

3.75%

+11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.59%

8.21%

+24.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.99%

14.66%

+39.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.89%

13.39%

+49.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.89%

13.39%

+49.50%