PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YTSL.NEO с HUTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YTSL.NEO и HUTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и HUTE.TO


2026 (YTD)2025202420232022
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF
-15.65%27.43%46.11%106.56%-20.20%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
13.43%19.04%18.15%0.09%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, YTSL.NEO показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у HUTE.TO с доходностью 13.43%.


YTSL.NEO

1 день
7.76%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-4.28%
1 год
71.44%
3 года*
26.06%
5 лет*
10 лет*

HUTE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
13.43%
6 месяцев
14.88%
1 год
21.85%
3 года*
15.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YTSL.NEO и HUTE.TO

YTSL.NEO берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии HUTE.TO в 0.50%.


Доходность на риск

YTSL.NEO vs. HUTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YTSL.NEO
Ранг доходности на риск YTSL.NEO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YTSL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YTSL.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YTSL.NEO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YTSL.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YTSL.NEO: 7777
Ранг коэф-та Мартина

HUTE.TO
Ранг доходности на риск HUTE.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTE.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTE.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTE.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTE.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YTSL.NEO c HUTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YTSL.NEOHUTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.58

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.08

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.48

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

9.81

-1.06

YTSL.NEO vs. HUTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YTSL.NEO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HUTE.TO равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YTSL.NEO и HUTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YTSL.NEOHUTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.19

-0.65

Корреляция

Корреляция между YTSL.NEO и HUTE.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YTSL.NEO и HUTE.TO

Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.25%, что больше доходности HUTE.TO в 8.87%


TTM2025202420232022
YTSL.NEO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF
47.25%36.11%12.80%24.07%1.96%
HUTE.TO
Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF
8.87%9.64%10.24%10.70%1.61%

Просадки

Сравнение просадок YTSL.NEO и HUTE.TO

Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки HUTE.TO в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и HUTE.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


YTSL.NEOHUTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-18.36%

-40.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.95%

-8.95%

-15.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.60%

-1.81%

-14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.85%

-3.94%

-16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

2.29%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности YTSL.NEO и HUTE.TO

Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Harvest Equal Weight Global Utilities Enhanced Income ETF (HUTE.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YTSL.NEOHUTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

4.22%

+10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.59%

7.78%

+24.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.99%

13.90%

+40.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.89%

14.24%

+48.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.89%

14.24%

+48.65%