PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

YSPY и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и NVDG

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%52.74%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий YSPY и NVDG

YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

YSPY vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.13

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.89

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.25

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

5.38

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.13

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

0.00

Корреляция

Корреляция между YSPY и NVDG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и NVDG

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, что больше доходности NVDG в 14.16%

TTM2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и NVDG

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-66.19%

+47.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-42.72%

+28.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-35.41%

+23.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-24.03%

+19.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

17.91%

-14.31%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и NVDG

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) составляет 7.90%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что YSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

20.81%

-12.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

50.85%

-33.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

81.32%

-59.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

92.39%

-69.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

92.39%

-69.80%