PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSEP с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSEP с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

YSEP и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YSEP и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSEP и FFEB

2026 (YTD)20252024202320222021
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		0.60%19.88%4.63%15.48%-9.75%-0.50%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%13.76%16.64%19.95%-7.51%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, YSEP показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

YSEP

1 день
1.55%
1 месяц
-3.52%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.63%
1 год
15.14%
3 года*
10.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с APRWYSEP с GMARYSEP с PBJAYSEP с QFLRYSEP с AAPR
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий YSEP и FFEB

YSEP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FFEB в 0.85%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Доходность на риск

YSEP vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSEP c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSEPFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.17

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.76

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.72

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

9.15

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSEP vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSEP на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FFEB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSEP и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSEPFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.17

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.77

-0.23

Корреляция

Корреляция между YSEP и FFEB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSEP и FFEB

Ни YSEP, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YSEP и FFEB

Максимальная просадка YSEP за все время составила -22.58%, примерно равная максимальной просадке FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSEP и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

YSEPFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-22.81%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-8.65%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.87%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.46%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.62%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности YSEP и FFEB

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что YSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSEPFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

3.72%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

5.65%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

12.39%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

10.88%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

13.90%

-2.40%