Сравнение YRD с SMCI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение YRD с SMCI

Последнее обновление 5 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yiren Digital Ltd. (YRD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YRD или SMCI.

Корреляция

Корреляция между YRD и SMCI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YRD и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yiren Digital Ltd. (YRD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

YRD

SMCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YRD:

0.42

SMCI:

-0.43

Коэф-т Сортино

YRD:

1.12

SMCI:

-0.04

Коэф-т Омега

YRD:

1.14

SMCI:

1.00

Коэф-т Кальмара

YRD:

0.32

SMCI:

-0.59

Коэф-т Мартина

YRD:

1.27

SMCI:

-0.98

Индекс Язвы

YRD:

23.20%

SMCI:

50.96%

Дневная вол-ть

YRD:

70.89%

SMCI:

115.74%

Макс. просадка

YRD:

-98.64%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

YRD:

-88.69%

SMCI:

-75.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YRD:

$422.50M

SMCI:

$17.08B

EPS

YRD:

$3.16

SMCI:

$2.18

Цена/прибыль

YRD:

1.54

SMCI:

13.38

PEG коэффициент

YRD:

1.24

SMCI:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

YRD:

$4.47B

SMCI:

$9.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

YRD:

$3.77B

SMCI:

$1.19B

EBITDA (12 мес.)

YRD:

$1.50B

SMCI:

$746.07M

Доходность по периодам

С начала года, YRD показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -4.33%.

YRD

С начала года

17.50%

1 месяц

12.13%

6 месяцев

30.94%

1 год

33.32%

5 лет

6.39%

10 лет

N/A

SMCI

С начала года

-4.33%

1 месяц

-12.51%

6 месяцев

-52.73%

1 год

-56.04%

5 лет

59.78%

10 лет

22.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YRD и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YRD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YRD c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yiren Digital Ltd. (YRD) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YRD

SMCI

Показатель коэффициента Шарпа YRD на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YRD и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

YRD

SMCI

Дивиденды

Сравнение дивидендов YRD и SMCI

Дивидендная доходность YRD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
YRD Yiren Digital Ltd.	3.55%	4.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.60%	3.41%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок YRD и SMCI

Максимальная просадка YRD за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YRD и SMCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

YRD

SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности YRD и SMCI

Текущая волатильность для Yiren Digital Ltd. (YRD) составляет 14.89%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 25.77%. Это указывает на то, что YRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

YRD

SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YRD и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yiren Digital Ltd. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение YRD с SMCI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности YRD и SMCI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YRD и SMCI

YRD

SMCI

Сравнение YRD c SMCI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов YRD и SMCI

Просадки

Сравнение просадок YRD и SMCI

Волатильность

Сравнение волатильности YRD и SMCI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YRD и SMCI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество