PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YRD с ACET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YRD с ACET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YRD (Yiren Digital Ltd.) and ACET (Adicet Bio, Inc.) are both stocks. YRD operates in Credit Services (Financial Services), while ACET operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, YRD returned -18.84%/yr vs -47.08%/yr for ACET. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YRD и ACET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yiren Digital Ltd. (YRD) и Adicet Bio, Inc. (ACET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YRD показывает доходность -66.76%, что значительно ниже, чем у ACET с доходностью -3.21%.

YRD

1 день
-2.38%
1 месяц
-38.50%
С начала года
-66.76%
6 месяцев
-72.91%
1 год
-80.05%
3 года*
-17.32%
5 лет*
-18.84%
10 лет*
-20.97%

ACET

1 день
4.09%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-8.22%
1 год
-35.60%
3 года*
-54.08%
5 лет*
-47.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YRD и ACET

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
YRD
Yiren Digital Ltd.		-66.76%-17.23%60.01%127.74%-52.10%-14.37%-39.82%-48.37%-75.14%
ACET
Adicet Bio, Inc.		-3.21%-45.30%-49.10%-78.86%-48.89%24.48%34.71%-82.71%-48.93%

Correlation

The correlation between YRD and ACET is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2018 г.

0.19

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YRD:

$53.59M

ACET:

$87.57M

EPS

YRD:

$0.72

ACET:

-$15.00

Коэффициент P/B

YRD:

0.01

ACET:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

YRD:

$5.73B

ACET:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

YRD:

$4.94B

ACET:

-$1.47M

EBITDA (12 мес.)

YRD:

$233.03M

ACET:

-$110.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yiren Digital Ltd.

Adicet Bio, Inc.

Часто сравнивают с YRD:
YRD с SMCI
Часто сравнивают с ACET:
ACET с ETONACET с QUREACET с BBAIACET с CRSPACET с OKLOACET с NTLAACET с BEAM

Доходность на риск

YRD vs. ACET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YRD
Ранг доходности на риск YRD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YRD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YRD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YRD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YRD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YRD: 22
Ранг коэф-та Мартина
ACET
Ранг доходности на риск ACET: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACET: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACET: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACET: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACET: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACET: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YRD c ACET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yiren Digital Ltd. (YRD) и Adicet Bio, Inc. (ACET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YRDACETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.21
-0.48

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
-0.32

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.64

0.96

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.56

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-0.88

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YRD vs. ACET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YRD на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа ACET равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YRD и ACET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YRDACETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.21

-0.48

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.52

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.51

+0.31

Просадки

Сравнение просадок YRD и ACET

Максимальная просадка YRD за все время составила -98.64%, примерно равная максимальной просадке ACET в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YRD и ACET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YRDACETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.64%

-99.74%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.81%

-63.28%

-19.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.66%

-93.31%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.12%

-98.20%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-99.65%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.75%

-85.33%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.54%

40.63%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности YRD и ACET

Yiren Digital Ltd. (YRD) имеет более высокую волатильность в 22.86% по сравнению с Adicet Bio, Inc. (ACET) с волатильностью 21.11%. Это указывает на то, что YRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YRDACETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.86%

21.11%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.63%

49.05%

+21.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.42%

74.31%

-7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.77%

90.79%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.28%

93.78%

-16.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YRD и ACET

Дивидендная доходность YRD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, тогда как ACET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ACET
Adicet Bio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YRD
Yiren Digital Ltd.		17.89%11.89%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.60%3.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YRD и ACET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yiren Digital Ltd. и Adicet Bio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
945.45M
0
(YRD) Общая выручка
(ACET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

YRD and ACET have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YRD has higher volatility (22.86%) compared to ACET (21.11%). In terms of maximum drawdown, YRD dropped -98.64% vs ACET's -99.74%.

ACET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YRD и ACET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор