PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YOLO с FESM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

YOLO и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YOLO - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 апр. 2019 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности YOLO и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YOLO и FESM

2026 (YTD)202520242023
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-19.09%36.36%-17.81%5.14%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		1.59%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 1.59%.

YOLO

1 день
1.52%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-19.09%
6 месяцев
-23.28%
1 год
50.85%
3 года*
-1.62%
5 лет*
-34.43%
10 лет*
—

FESM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.19%
1 год
30.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с TOKEYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с LIT
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOG

Сравнение комиссий YOLO и FESM

YOLO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Доходность на риск

YOLO vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.34

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.91

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.27

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.75

8.66

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.34

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.98

-1.48

Корреляция

Корреляция между YOLO и FESM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и FESM

YOLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM2025202420232022202120202019
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YOLO и FESM

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

YOLOFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-26.93%

-67.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-13.54%

-27.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.54%

-6.52%

-84.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.44%

-5.04%

-63.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

3.55%

+14.91%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и FESM

AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) имеет более высокую волатильность в 15.29% по сравнению с Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что YOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YOLOFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.29%

7.30%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.82%

14.27%

+36.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

22.99%

+48.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.54%

21.48%

+31.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.88%

21.48%

+29.40%