PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YOLO с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YOLO с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YOLO (AdvisorShares Pure Cannabis ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - YOLO is a Cannabis fund actively managed by AdvisorShares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. YOLO is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past 3 years, YOLO returned 6.94%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. YOLO charges 0.75%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности YOLO и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOLO показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

YOLO

1 день
4.63%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
3.56%
1 год
54.55%
3 года*
6.94%
5 лет*
-30.98%
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YOLO и BWET

2026 (YTD)202520242023
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		-7.74%36.36%-17.81%11.96%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between YOLO and BWET is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов YOLO и BWET

Секторы
YOLO
BWET

Финансовые услуги

61.5%
8.6%

Здравоохранение

24.3%

-

Потребительский защитный сектор

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YOLO
61.5%
BWET
8.6%

Здравоохранение

YOLO
24.3%
BWET

-

Потребительский защитный сектор

YOLO
13.4%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

YOLO
0.9%
BWET

-

Недвижимость

YOLO
0.7%
BWET

-

Сырьевые материалы

YOLO

-

BWET

-

Коммуникационные услуги

YOLO

-

BWET

-

Энергетика

YOLO

-

BWET

-

Промышленность

YOLO

-

BWET

-

Технологии

YOLO

-

BWET

-

Коммунальные услуги

YOLO

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Pure Cannabis ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с YOLO:
YOLO с MSOSYOLO с MJYOLO с CNBSYOLO с MJUSYOLO с MSOXYOLO с GDXYOLO с SPY
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

YOLO vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YOLO
Ранг доходности на риск YOLO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOLO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOLO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOLO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOLO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOLO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YOLO c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YOLOBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
20.67

-19.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
6.77

-5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.99

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

66.60

-65.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

176.91

-174.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YOLO vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOLO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOLO и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YOLOBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

20.67

-19.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

2.01

-2.47

Просадки

Сравнение просадок YOLO и BWET

Максимальная просадка YOLO за все время составила -94.68%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOLO и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOLOBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.68%

-56.90%

-37.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.09%

-30.64%

-10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.45%

-56.90%

-9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.21%

-0.90%

-88.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.95%

-24.06%

-44.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.90%

11.51%

+10.39%

Волатильность

Сравнение волатильности YOLO и BWET

Текущая волатильность для AdvisorShares Pure Cannabis ETF (YOLO) составляет 13.05%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что YOLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOLOBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

28.88%

-15.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.66%

88.79%

-36.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.67%

98.73%

-24.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.68%

70.70%

-17.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.38%

70.70%

-19.32%

Сравнение комиссий YOLO и BWET

YOLO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOLO и BWET

Ни YOLO, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YOLO
AdvisorShares Pure Cannabis ETF		0.00%0.00%3.57%1.17%0.55%3.93%2.03%4.52%

Часто задаваемые вопросы

YOLO and BWET have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to YOLO (13.05%). In terms of maximum drawdown, YOLO dropped -94.68% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 6.94% for YOLO. On fees, YOLO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YOLO has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YOLO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

YOLO and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

YOLO is categorized as Cannabis, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for YOLO and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOLO и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор